禁止用本
基金资产从事以下行为：
（１）投资于其他证券投资基金；
（２）以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；
（３）以基金资产进行
房地产投资；
（４）从事可能使基金资产承担无限责任的投资；
（５）将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券；
（６）当时有效的法律法规、
中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
十一、基金的业绩比较基准本基金采用由权威
机构发布的，代表中国Ａ股
市场的成份
指数作为衡量基金投资操作水平的比较基准，目前这一指数为ＭＳＣＩ中国
Ａ股指数 。衡量本基金整体业绩的比较基准为：
本基金整体业绩比较基准 ＝ ９５％ ＊ ＭＳＣＩ中国Ａ股指数收益率＋ ５％ ＊
金融同业存款
利率如果ＭＳＣＩ公司变更或停止ＭＳＣＩ中国Ａ股指数的编制及发布、或ＭＳＣＩ中国Ａ股指数由
其他指数 替代、或由于指数编制方法等重大变更导致ＭＳＣＩ中国Ａ股指数不宜继续作为标的指数时，本基金管理人有权依据维护
投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数并相应变更本基金的名称。
十二、基金的风险收益特征本基金为增强型
指数基金，通过承担
证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。
十三、基金的投资组合报告（未经
审计）
（一）重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国
工商银行 根据本基金合同规定，于２００８年４月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至２００８年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。
（二）基金投资组合报告（１）基金资产组合 序号 资产组合 金额（元）
占基金总资产比例 １ 股票 ５，０６７，９３５，７９１．９１ ９０．８０％ ２ 债券 ２２４，１４７，０００．００ ４．０２％ ３ 权证 １，６１５，５７６．９９ ０．０３％ ４ 银行存款和清算备付金合计 １５０，７３６，７１０．９２ ２．７０％ ５ 其他资产 １３６，６９１，２０８．２９ ２．４５％ 合计 ５，５８１，１２６，２８８．１１ １００．００％ （２） 股票投资组合①指数投资按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元）
占净值比例 １ Ａ 农、林、牧、渔业 ３０，６１３，５２０．００ ０．５６％ ２ Ｂ 采掘业 ４３２，７８６，６１５．１７ ７．９８％ ３ Ｃ 制造业 １，７８１，３８９，６１３．１１ ３２．８７％ Ｃ０ 食品、饮料 ２４５，６４２，６６４．６４ ４．５３％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ３０，９７８，６５９．５２ ０．５７％ Ｃ３ 造纸、印刷 ３６，７１８，５８４．１０ ０．６８％ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ２３６，１０６，７６０．１９ ４．３６％ Ｃ５ 电子 ３１，１９０，８４２．５３ ０．５８％ Ｃ６ 金属、非金属 ５４２，３５４，７１２．６９ １０．０１％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ５０２，７２６，１９６．９３ ９．２８％ Ｃ８ 医药、生物制品 １５０，４７６，６５５．９６ ２．７８％ Ｃ９９ 其他制造业 ５，１９４，５３６．５５ ０．１０％ ４ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ２１２，９１７，９６６．４９ ３．９３％ ５ Ｅ 建筑业 ５９，２４２，５７３．５５ １．０９％ ６ Ｆ 交通运输、仓储业 ３９０，８８８，５０９．１９ ７．２１％ ７ Ｇ 信息技术业 ２６６，６０７，１３９．２２ ４．９２％ ８ Ｈ 批发和零售贸易 ２４０，３５０，３４４．４７ ４．４３％ ９ Ｉ 金融、保险业 ８９５，１８５，４５５．６１ １６．５２％ １０ Ｊ 房地产业 ３８１，７８５，４３８．５５ ７．０４％ １１ Ｋ 社会服务业 ７０，１１４，３５１．７２ １．２９％ １２ Ｌ 传播与文化产业 ２７，７４５，１７６．２７ ０．５１％ １３ Ｍ 综合类 １１２，８５４，２４８．２９ ２．０８％ 合计 ４，９０２，４８０，９５１．６４ ９０．４５％ ②积极投资按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元）
占净值比例 １ Ｃ 制造业 １６，５３８，２１２．５０ ０．３１％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １３，３１０，２１２．５０ ０．２５％ Ｃ８ 医药、生物制品 ３，２２８，０００．００ ０．０６％ ２ Ｆ 交通运输、仓储业 １０，５０３，３１３．９４ ０．１９％ ３ Ｈ 批发和零售贸易 １２，０３９，３００．００ ０．２２％ ４ Ｉ 金融、保险业 ５２，１７１，８１２．７３ ０．９６％ ５ Ｊ 房地产业 ６９，６８４，４０７．１０ １．２９％ ６ Ｋ 社会服务业 ２，１００，０００．００ ０．０４％ ７ Ｌ 传播与文化产业 ２，４１７，７９４．００ ０．０４％ 合计 １６５，４５４，８４０．２７ ３．０５％ ③指数投资前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）
市值（元）
占净值比例 １ ６０００３６ 招商银行 ７，６６９，０２７ ２４６，７１２，５９８．５９ ４．５５％ ２ ０００００２ 万 科Ａ ７，４４１，５３３ １９０，５０３，２４４．８０ ３．５１％ ３ ６０００３０ 中信证券 ２，２２０，０００ １１６，５５０，０００．００ ２．１５％ ４ ６０００００ 浦发银行 ３，２５４，４７７ １１５，２０８，４８５．８０ ２．１３％ ５ ６０００１６ 民生银行 ９，７０３，１３６ １０３，９２０，５８６．５６ １．９２％ ④积极投资前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）
期末市值（元）
占净值比例 １ ０００６６７ 名流置业 ５，８３６，２１５ ６９，６８４，４０７．１０ １．２９％ ２ ６０１１６６ 兴业银行 １，３０３，８７９ ４８，００８，８２４．７８ ０．８９％ ３ ６００８２５ 新华传媒 ３９０，０００ １２，０３９，３００．００ ０．２２％ ４ ０００４１８ 小天鹅Ａ ７０５，０００ １０，６８０，７５０．００ ０．２０％ ５ ６０１１１１ 中国国航 ６３３，４９３ １０，５０３，３１３．９４ ０．１９％ （３） 债券投资组合①按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元）
占资产净值比例 １ 央行票据 ２２４，１４７，０００．００ ４．１４％ 合计 ２２４，１４７，０００．００ ４．１４％ ②基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元）
占资产净值比例 １ ０８央票０６ ９９，１８０，０００．００ １．８３％ ２ ０８央票０７ ９６，１４０，０００．００ １．７７％ ３ ０８央票２８ ２８，８２７，０００．００ ０．５３％ （４） 本报告期末获得的权证明细 权证代码 权证名称 市值（元）
占基金资产净值比例 ５８００１６ 上汽ＣＷＢ１ ３９０，９７１．４５ ０．０１％ ５８００１７ 赣粤ＣＷＢ１ ７４２，５８７．０８ ０．０１％ ５８００１９ 石化ＣＷＢ１ ４８２，０１８．４６ ０．０１％ （５） 本报告期内投资资产支持证券的情况 序号 资产支持证券代码 资产支持证券品种 资产支持证券期末市值（元）
占基金资产净值比例 １ － － － － （６） 投资组合报告附注①基金计价方法说明本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值
估值。
②投资决策程序说明本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到
公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
③其他需说明的重要事项华安基金管理有限公司在本报告期内未投资本基金。
④本报告期基金的其他资产构成 其他资产构成项目 金额（元）
深交所交易结算保证金 １，２３４，８０３．２９ 应收利息 １，７０６，８４２．７３ 应收基金申购款 １３３，７４９，５６２．２７ 合计 １３６，６９１，２０８．２９ ⑤报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券名称 债券市值（元）
占净值比例 １ － － － ⑥本报告期内获得的权证明细 权证代码 权证名称 数量（份）
权证成本总额（元）
权证投资类别 ５８００１７ 赣粤ＣＷＢ１ １１２，９４１ ５８８，４３３．８７ 投资可分离债获配 ５８００１８ 中远ＣＷＢ１ ３３，４１８ ２３２，９８５．５６ 投资可分离债获配 ５８００１９ 石化ＣＷＢ１ ２３３，３１０ ６６３，４５８．７９ 投资可分离债获配 ５８００２０ 上港ＣＷＢ１ ７８，８９７ １４３，８０５．４１ 投资可分离债获配 十四、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金净值表现历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截至时间２００７年１２月３１）
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金成立起至今 ４５７．８２％ １．３５％ ３６１．４３％ １．３８％ ９６．３９％ －０．０３％ ２００７－１－１至２００７－１２－３１ １５４．０７％ ２．１５％ １４８．３９％ ２．１７％ ５．６８％ －０．０２％ ２００６－１－１至２００６－１２－３１ １２１．２１％ １．２９％ １１６．２７％ １．３２％ ４．９４％ －０．０３％ ２００５－１－１至２００５－１２－３１ －０．５６％ １．０８％ －１．８０％ １．１３％ １．２４％ －０．０５％ ２００４－１－１至２００４－１２－３１ －８．９０％ １．０２％ －１３．４１％ １．００％ ４．５１％ ０．０２％ ２００３－１－１至２００３－１２－３１ １１．４６％ ０．８５％ ８．１７％ ０．８６％ ３．２９％ －０．０１％ ２００２－１１－８至２００２－１２－３１ －１．７０％ ０．２３％ －８．７６％ ０．９２％ ７．０６％ －０．６９％ 十五、费用概览（一）与基金运作有关的费用１．基金费用的种类（１）基金管理人的管理费基金管理费按前一日基金资产净值的１％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ ＝ Ｅ × １％ ÷ 当年天数Ｈ 为每日应计提的基金管理费Ｅ 为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（２）基金托管人的托管费基金托管费按前一日基金资产净值的０．２％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ ＝ Ｅ × ０．２％ ÷ 当年天数Ｈ 为每日应计提的基金托管费Ｅ 为前一日基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（３）证券交易费用（４）基金信息披露费用（５）基金份额持有人大会费用（６）与基金相关的会计师费和律师费（７）按照国家有关规定可以列入的其他费用上述基金费用中第（３）至（７）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
２．不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
３．费用调整基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用１．申购费用（直销机构、电子交易平台除外）
单笔申购金额 申购费率 Ｍ≥１０００万 ０．９０％ １００万≤Ｍ＜１０００万 １．２０％ Ｍ＜１００万 １．５０％ 本基金的申购费用不列入基金资产。
２．本基金的赎回费用统一为０；投资者赎回申请的确认按照先进先出原则进行处理。
３．转换费用本基金管理人已开通了本基金与
华安创新 证券投资基金、华安现金富利投资基金、
华安宝利 配置证券投资基金、
华安宏利 股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金和华安策略优选股票型证券投资基金之间的转换业务。
目前本业务仅限于直销机构（华安基金管理有限公司
上海投资
理财中心、
北京投资 理财中心、、广州
投资理财中心、电子交易平台）和
交通银行 股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、
建设银行 股份有限公司、招商银行股份有限公司、
中信银行 股份有限公司、
中国光大 银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、
深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、
北京银行 股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、
广东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国
银河证券股份有限公司、
海通证券 股份有限公司、
申银万国 证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、
长江证券 股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、
东方证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、
中原证券股份有限公司、
世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、
宏源证券 股份有限公司、国都证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司等代销机构。
其中，部分代销机构只开通本基金与基金管理人管理的部分基金之间的基金转换业务，具体内容请查阅基金管理人相关公告。
转换费包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费由基金份额持有人承担。
（１）目前华安管理的各
开放式基金的赎回费率如下，转出基金的赎回费根据持有人对该基金的持有期限适用相对应的费率。
基金名称 持有时间 赎回费率 华安创新 ３６５天以内（含第３６５天）
０．５％ ３６５天－７３０天（含第７３０天）
０．３％ ７３０天－１０９５天（含第１０９５天）
０．２％ １０９５天－１４６０天（含第１４６０天）
０．１％ １４６０天以上 ０ 华安中国Ａ股 全部 ０ 华安富利 全部 ０ 华安宝利 ３６５天以内（含第３６５天）
０．５％ ３６５天以上 ０．２５％ 华安宏利 ３６５天以内（含第３６５天）
０．５％ ３６５天－７３０天（含第７３０天）
０．２５％ ７３０天以上 ０ 华安成长 一年以内（不含一年）
０．５０％ 一年至两年（不含两年）
０．２５％ 两年（含两年）以上 ０ 华安优选 一年以内（不含一年）
０．５０％ 一年至两年（不含两年）
０．２５％ 两年（含两年）以上 ０ 华安收益Ａ ３０天以内（不含第３０天）
０．３０％ ３０天至１年（不含１年）
０．１０％ １年至２年（不含２年）
０．０５％ ２年以上 ０．００％ 华安收益Ｂ ３０天以内（不含第３０天）
０．３％ ３０天以上 ０％ （２）基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费率 ＝ ｍａｘ ［（转入基金的申购费率－转出基金的申购费率），０ ］，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取
