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发表于 2008.5.27 04:02
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(上接D18版)
本基金的债券组合将通过信用、久期和凸性等的灵活配置，进行积极主动的操作，力争获取超越于所对应的债券基准的收益。
九.基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：沪深300 指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十.基金的风险收益特征
本基金是一只积极主动管理的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
十一.基金投资组合报告
博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行 股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自第三产业证券投资基金2008年第一季度报告，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额
占基金总资产的比例
1
股票投资
9,064,787,528.20
61.10%
2
债券投资
98,042,985.10
0.66%
3
权证投资
0.00
0.00%
4
银行存款和结算备付金
5,615,295,966.77
37.85%
5
其它资产
57,720,734.45
0.39%
合计
14,835,847,214.52
100.00%
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
序号
行业
股票市值（元）
占基金资产净值比例
A
农、林、牧、渔业
55,477,497.05
0.38%
B
采掘业
262,622,801.80
1.79%
C
制造业
2,813,265,259.15
19.18%
C0
其中：食品、饮料
1,673,400,511.27
11.41%
C1
纺织、服装、皮毛
47,914,203.42
0.33%
C2
木材、家具
50,698,315.80
0.35%
C3
造纸、印刷
23,453,899.36
0.16%
C4
石油、化学、塑胶、塑料
1,602,789.72
0.01%
C5
电子
21,937,722.25
0.15%
C6
金属、非金属
500,235,089.30
3.41%
C7
机械、设备、仪表
341,805,514.56
2.33%
C8
医药、生物制品
136,476,335.50
0.93%
C99
其他制造业
15,740,877.97
0.11%
D
电力、煤气及水的生产和供应业
702,548,823.75
4.79%
E
建筑业
109,139,143.74
0.74%
F
交通运输、仓储业
317,469,596.80
2.16%
G
信息技术业
784,645,856.99
5.35%
H
批发和零售贸易
549,715,241.64
3.75%
I
金融、保险业
1,733,389,480.00
11.82%
J
房地产业
983,727,728.80
6.71%
K
社会服务业
279,035,771.75
1.90%
L
传播与文化产业
229,491,658.29
1.56%
M
综合类
244,258,668.44
1.67%
合 计
9,064,787,528.20
61.80%
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号
股票代码
股票名称
股票数量
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
1
000002
万 科Ａ
37,000,000
947,200,000.00
6.46%
2
600036
招商银行
29,000,000
932,930,000.00
6.36%
3
600519
贵州茅台
4,006,901
752,135,386.71
5.13%
4
600900
长江电力
50,003,475
702,548,823.75
4.79%
5
600588
用友软件
9,203,359
516,400,473.49
3.52%
6
000858
五 粮 液
18,999,562
459,789,400.40
3.13%
7
600019
宝钢股份
30,000,000
372,300,000.00
2.54%
8
601318
中国平安
5,500,000
291,005,000.00
1.98%
9
000729
燕京啤酒
15,499,950
278,999,100.00
1.90%
10
000069
华侨城Ａ
6,000,000
244,740,000.00
1.67%
4、报告期末按券种分类的债券投资组合
序号
名称
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
1
国家债券
0.00
0.00%
2
金融债券
0.00
0.00%
3
央行票据
0.00
0.00%
4
企业债券
98,042,985.10
0.67%
5
可转换债券
0.00
0.00%
债券投资合计
98,042,985.10
0.67%
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号
债券名称
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例(%)
(%)（（%）
1
08石化债
79,311,195.60
0.54%
2
08上港债
8,130,226.50
0.06%
3
08赣粤债
7,203,750.00
0.05%
4
08中远债
3,397,813.00
0.02%
5
--
--
--
6、投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）基金其他资产的构成：
序号
项目
金额（元）
1
存出保证金
1,397,890.71
2
应收利息
1,826,995.98
3
应收申购款
4,476,937.99
4
应收证券清算款
50,018,909.77
合计
57,720,734.45
（4）报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期内投资获得的所有权证：
序号
代码
名称
数量（份）
成本（元）
投资类型
1
580017
赣粤CWB1
440625
1,808,508.13
投资分离交易可转债附送
2
580018
中远CWB1
218638
1,125,899.13
投资分离交易可转债附送
3
580019
石化CWB1
10393708
24,302,128.33
投资分离交易可转债附送
4
580020
上港CWB1
1106343
1,647,144.61
投资分离交易可转债附送
5
031006
中兴ZXC1
1232117
14,907,048.48
投资分离交易可转债附送
（6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二.基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
期 间
①份额净值增长率
②份额净值增长率标准差
③业绩比较基准收益率
④业绩比较基准收益率标准差
①-③
②-④
2007.4.12-2007.12.31
55.82%
1.65%
54.32%
1.81%
1.50%
-0.16%
2008.1.1-2008.3.31
-21.42%
1.95%
-23.17%
2.32%
1.74%
-0.37%
2007.4.12-2008．3.31
22.43%
1.75%
18.57%
1.97%
3.87%
-0.22%
十三.基金的费用与税收
（一）与运作有关的费用
1、基金的费用的种类
1)基金管理人的管理费；
2)基金托管人的托管费；
3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
5)基金份额持有人大会费用；
6)基金的证券交易费用；
7)基金的银行汇划费用；
8)按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3－6项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3)《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
5、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
（二）与销售有关的费用
1.申购费率
本基金的申购费率最高不超过5.0%。
本次公告的本基金申购费率具体为：
申购金额（M）
申购费率
M
1.5%
100万≤M
1.0%
M≥500万元
收取固定费用1000元
2.赎回费率
本基金的赎回费率最高不超过5.0%，本次公告的本基金赎回费率具体为：
持有基金时间(Y)
赎回费率
Y
0.5%
1年≤Y
0.25%
Y≥2年
0
3.本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费主要用于本基
金的市场推广和销售、注册登记等各项费用。
4.本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取 |
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