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发表于 2008.5.24 10:09
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重要提示
国泰金鼎价值 精选混合型证券投资基金（以下简称“国泰金鼎价值基金”或“本基金”）由金鼎证券投资基金转型而来。基金转型经２００７年３月９日金鼎证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会２００７年３月２７日证监基金字［２００７］８８号文核准。自２００７年４月１１日起，由《金鼎证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》生效。
国泰基金管理有限公司（“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金集中申购的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为２００８年４月１１日。有关财务数据和净值表现截止日为２００７年１２月３１日。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
设立日期：１９９８年３月５日
注册地址：上海市浦东新区峨山路９１弄９８号２０１Ａ
办公地址：上海市黄浦区延安东路７００号港泰广场２２－２３楼
法定代表人：陈勇胜
注册资本：１．１亿元人民币
联系人：孙艳丽
联系电话：（０２１）３３１３４６８８
股权结构：
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（二）基金管理人管理基金的基本情况
截至２００７年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：基金金泰 、基金金鑫 、基金金盛 ，以及９只开放式证券投资基金：国泰金鹰 增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马 稳健回报证券投资基金、国泰货币 市场证券投资基金、国泰金鹿 保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏 蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由基金金鼎转型而来）、国泰金牛 创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象 保本增值混合证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金２个投资组合。
２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。
（三）主要人员情况
１、董事会成员
陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，１６年证券从业经历。１９８２年起在中国建设银行 总行、中国投资 银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。１９９２年起任国泰证券公司国际业务部总经理，总经理助理兼北京分公司总经理，１９９８年３月起任公司董事、总经理，１９９９年１０月起任公司董事长。
陈良秋，董事，大学本科。１９９３年７月起在中国建设银行厦门市分行工作，历任业务科副经理、办公室副总经理、支行副行长、行长。２００６年１０月起在中国建银投资有限责任公司工作，任企业管理部总经理助理、副总经理，兼任中投科信科技股份有限公司董事。２００７年１１月起任公司董事。
刘晶，董事，博士研究生，高级经济师。１９９７年４月起在中国建设银行总行工作，任投资银行部（中间业务部）高级副经理。２００５年１月起任中国建银投资有限责任公司投资银行部高级经理。２００５年１１月起任中投证券经纪业务部总经理、市场部总经理、资本市场部总经理。２００７年７月起任中国建银投资有限责任公司投资银行部副总经理。２００７年１１月起任公司董事。
张和之，董事，硕士研究生、高级会计师。曾任水利电力部机关财务处主任科员，能源部机关财务处副处长，电力部机关事务局经营财务处处长，国电中兴实业发展总公司副总经理、总会计师，现任中国电力财务有限公司副董事长、党组副书记（正局级）、工会主席、纪检组长。２００４年２月起任公司董事。
王耀南，董事，大专，１５年证券从业经历。１９９３年至１９９６年任职广州珠江信托投资公司证券部。１９９６年－２００１年任职广州珠江实业 集团财务公司。２００１年至今在万联证券有限责任公司，历任办公室主任、工会主席、行政总监、董事。２００６年４月起任公司董事。
金旭，董事，硕士研究生，１５年证券从业经历。１９９３年７月至２００１年１１月在中国证监会工作，历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。２００１年１１月至２００４年７月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。２００４年７月至２００６年１月在宝盈基金管理有限公司任总经理。２００６年１月至２００７年５月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。２００７年５月担任公司总经理。２００７年１１月起任公司董事、总经理。
龚浩成，独立董事，硕士研究生，教授。长期从事金融证券研究和管理，１９７９起历任上海财经学院副教授、教授、副院长，中国人民银行上海分行副行长、行长，国家外汇管理局上海市分局副局长、局长，上海证券交易所常务理事（主持理事会工作），上海证券期货学院院长、教授。２００１年５月起任公司独立董事。
曹尔阶，独立董事，大学本科，研究员。长期从事金融证券研究和管理，１９７９年起历任中国建设银行总行投资研究所副所长、中国建设银行总行投资调查部主任、中国投资咨询公司总经理、中国国际金融公司高级顾问。２００１年５月起任公司独立董事。
吴鹏，独立董事，博士研究生。著名律师，执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作，日本西南大学讲授中国法律。１９９３年回国从事律师工作，现为北京中伦金通律师事务所合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。２００１年５月起任公司独立董事。
２、监事会成员
万树斌，监事会主席，大学本科，高级会计师。１９８４年起在中国建设银行总行工作，历任会计部副处长、计财部副处长、处长、资债部高级经理。２００５年１月起任中国建银投资有限责任公司财会部副总经理，兼任建投中信资产管理公司监事长。２００７年１１月起任公司监事会主席。
李芝樑，监事，硕士研究生。曾任中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事，中国电力财务有限公司债券基金部副经理、经理，投资银行部主任，现任中国电力财务有限公司发展研究中心主任。２００４年２月起任公司监事。
黄晓坤，监事，博士研究生，经济师。７年证券从业经历。１９９６年７月起在广州五星化工厂任工程师。２０００年４月起在广东省电信公司研究员。２００１年６月起任南方证券高级经理。２００４年５月起任银华基金管理有限公司高级经理。２００５年１０月起任万联证券研究发展中心总经理。２００７年１１月起任公司监事。
王骏，监事，硕士研究生，曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理，２００１年１０月加入国泰基金管理有限公司，一直从事基金登记核算工作，现任运营管理部副总监（主持工作）。２００７年１１月起任公司职工监事。
朱小川，监事，博士研究生，曾任Ｌｅｈｍａｎ， Ｌｅｅ ＆ Ｘｕ 律师事务所、中天律师事务所律师，东海证券有限公司合规审查员，２００４年８月加入国泰基金管理有限公司，现任稽核监察部法务主管。２００７年１１月起任公司职工监事。
３、高级管理人员
陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。
金旭，总经理，简历情况见董事会成员介绍。
陈甦，副总经理，金融学博士后，１０年证券从业经历。曾在中国人保信托投资公司投资研究中心任研究员、中国人寿 保险公司资金运用中心组合管理处副处长。２００３年３月起任国泰基金管理有限公司投资总监、副总经理。
丁昌海，督察长，硕士研究生，１４年证券从业经历。１９９４年起历任国泰证券公司证券发行部副经理，证券投资二部和基金管理部经理，１９９８年起历任国泰基金管理有限公司研究开发部总监，稽核监察部总监，公司督察长。
４、本基金基金经理及相关研究人员配备
（１）现任基金经理
邓时锋，男，硕士研究生，８年证券基金从业经验。２０００年７月至２００１年９月在天同证券研究所任研究员；２００１年９月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理；２００８年４月起任国泰金鼎价值精选基金的基金经理。
（２）历任基金经理
国泰金鼎价值基金：２００７年４月１１日至２００８年３月由崔海峰担任基金经理，２００８年４月起由邓时锋担任基金经理。
金鼎基金（２０００年５月１６日至２００７年４月１０日）：２０００年５月至２００２年５月由张以杰担任基金经理，２００２年５月至２００３年１月由胡定超担任基金经理，２００３年１月至２００４年３月由何江旭担任基金经理，２００４年３月至２００７年２月由徐学标担任基金经理，２００７年２月起由崔海峰担任基金经理。
（３）相关研究人员配备
为确保实现基金合同规定的投资目标，本基金专门配备了精通基本面研究和数量分析的研究人员协助基金经理的投资管理工作。研究开发部在对宏观经济发展态势、利率走势和行业个股分析的基础上拟定投资建议；金融工程部负责数量分析，根据历史模拟和风险测算的结果提出投资可行性分析。
５、投资决策委员会成员
本基金管理人设有投资决策委员会，由公司总经理、分管投资副总经理、投资总监、研究开发部、固定收益部、基金管理部负责人等人员组成，督察长列席公司投资决策委员会会议。其主要职责是根据有关法规、基金合同以及公司研究部门和基金小组提供的研究报告和投资计划，确定基金资产投资策略，审批基金投资计划。
投资决策委员会成员组成如下：
金旭（总经理）、余荣权（投资总监）、陈甦（投资总监）、周传根（研究开发部总监）、何江旭（基金管理部总监）、高红兵（固定收益部总监）。丁昌海（督察长）列席会议。
上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：２００４年９月１７日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号
联系人：尹东
联系电话：（０１０）６７５９５００３
中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代号：ＨＫ０９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数 。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后建设银行的已发行股份总数为：２３３，６８９，０８４，０００股（包括２２４，６８９，０８４，０００股Ｈ股及９，０００，０００，０００股Ａ股）。截至２００７年９月３０日止，中国建设银行总资产达人民币６４，０６０．４１亿元，比上年末增加人民币９，５７５．３０亿元，增长１７．５７％；总负债人民币６０，１６１．１９亿元，比上年末增加人民币８，９７８．１２亿元，增长１７．５４％。客户贷款及垫款人民币３１，７３１．０２亿元，比上年末增加人民币３，７７２．１９亿元，增长１３．４９％；客户存款人民币５１，９３８．００亿元，比上年末增加人民币４，７２５．４４亿元，增长１０．０１％。２００７年１－９月中国建设银行实现净利润人民币５７１．０１亿元，每股收益为人民币０．２５元。核心资本充足率为１０．６０％，资本充足率为１２．５３％。（备注：以上财务数据未经审计）
中国建设银行在中国内地设有１．４万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约、悉尼设有代表处。２００６年８月２４日，中国建设银行在香港与美国银行签署协定，收购美国银行在香港的全资子公司美国银行（亚洲）股份有限公司１００％的股权，并于２００６年１２月２９日完成收购交割，美国银行（亚洲）有限公司更名为“中国建设银行（亚洲）股份有限公司”。中国建设银行被《环球金融》杂志评选为“亚洲最佳新兴市场银行奖－２００７年度中国最佳银行”，被《财资》杂志评选为“２００７年度最佳公司治理企业”，荣获《亚洲银行家》“中国房屋按揭贷款业务成就奖”。在《上海证券报》主办和北京大学光华管理学院提供学术支持的“２００６影响中国—上市公司系列评选”活动中，中国建设银行荣获“２００６最具影响力的中国海外 上市公司”称号。在中国信息协会、亚洲客户服务协会等机构主办的“２００６－２００７中国最佳客户服务”评选活动中，中国建设银行荣获“中国最佳客户服务奖”、“中国客户服务突出贡献荣誉奖”等奖项。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、ＱＦＩＩ／ＱＤＩＩ营运团队、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资委托托管团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队等１１个职能处室，现有员工１１０余人。
（二）主要人员情况
罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。
李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部工作，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关工作经验。
（三）基金托管业务经营情况
截止到２００７年１２月３１日，中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、鸿飞、银丰等８只封闭式证券投资基金，以及华夏成长 、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列（包括宝康消费 品、宝康债券 、宝康灵活配置３只子基金）、博时裕富 、长城久恒 、银华保本 增值、华夏现金 增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华－道琼斯８８精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题 行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利 、博时稳定 价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利 精选、工银瑞信货币市场、长城消费 增值、华安上证１８０ＥＴＦ、上投摩根双息平衡、泰达荷银效率 优选、华夏深圳中小企业 板ＥＴＦ、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值 优势、中信稳定债券、华安宏利 、上投摩根成长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕 主题、华夏优势 增长、信诚精萃 成长、工银瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值 优势、工银瑞信债券、国泰金鼎价值、富国天博 、融通领先 成长、华宝兴业行业精选、工银瑞信红利、泰达荷银市值 优选、长城品牌 优选、交银施罗德蓝筹等５５只开放式证券投资基金。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
１、直销机构
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２、代销机构
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（二）注册登记机构
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（三）出具法律意见书的律师事务所
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（四）审计基金财产的会计师事务所
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四、基金名称
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式基金
六、投资目标
本基金为价值精选混合型基金，以量化指标分析为基础，在严密的风险控制前提下，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。
七、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产的投资比例占基金资产的３５％－９５％，权证投资比例占基金资产净值的０－３％；债券资产的投资比例占基金资产的０－６０％，其中资产支持证券类资产的投资比例占基金资产净值的０－１０％；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
八、投资策略
（一）大类资产配置
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。
本基金资产配置主要包括战略性资产配置和战术性资产配置：战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险，然后确定最能满足各类基金风险－回报率目标的资产组合；战术性资产配置根据各类资产长短期平均回报率不同，预测短期性回报率，调整资产配置，获取市场时机选择的超额收益。本基金的资产配置主要采用定量分析与定性分析相结合的方法。
在定量分析方面，主要采用均衡市盈率预测模型，并参考其他相关指标。均衡市盈率模型的思路是通过测算Ａ股市场理论上均衡的市盈率水平，然后将其与Ａ股市场整体、基金股票池的实际市盈率水平进行比较，来判定股票市场系统性风险的高低，最后则根据理论值与实际值的差异程度来决定资产配置中股票资产的配置比例。另外，本基金还参照股息率、收益率差距表（１／ＰＥ－银行利率）等指标，来判断股市是否处于合理水平。
在定性分析方面，主要对可能影响市场走势的相关因素进行定性分析，并对根据定量模型作出的资产配置方案进行修正。定性因素涉及很多方面，主要包括国家宏观经济和证券市场政策、利率和汇率政策、国家政治环境、资本项目外汇管理政策、市场参与主体的诚信程度等。
（二）股票资产投资策略
本基金以量化分析为基础，从上市公司的基本面分析入手，建立基金的一、二级股票池。根据股票池中个股的估值水平和α值，运用组合优化模型，积极创建并持续优化基金的股票组合，在有效控制组合总体风险的前提下，谋求超额收益。
基金股票池的建立
本基金采取自下而上的方法，从个股选择入手，根据个股的基本面信息，运用多因子模型，选取各行业中具有内在价值的个股组成基金的一级股票池；在一级股票池的基础上，运用现金流折现模型和个股超额收益分析，筛选个股组建基金的二级股票池。
１、一级股票池个股筛选
本基金在建立一级股票池时，是以行业为单位，按照不同行业各自的特点，选取不同的估值因子构建多因子估值模型，对行业内的个股进行估值。本基金的行业分类以天相行业分类标准为依据。
本基金在运用估值模型对行业内个股内在价值估值的基础上，选取各行业内价值排名前１／３的个股组成基金的一级股票池。
２、二级股票池个股筛选
本基金二级股票池是以现金流折现模型和个股超额收益分析（个股的α值）做为筛选标准对基金一级股票池中的个股进行二次筛选。
本基金在运用现金流折现模型时，通过对上市公司未来业绩的预测和场景模拟等方法，估算个股的未来现金流；在折现因子的确定上，本基金运用加权平均资本成本模型（ＷＡＣＣ），充分考虑到股权成本和债券成本的差异和税务盾牌的作用，精确估算个股的折现值。对于周期性行业等现金流波动较大的行业，本基金在现金流折现的基础上，依据这类个股的市场表现，估算个股的α值，以α值作为二次选股的优先考虑因素。
本基金在一级股票池中选取折现值靠前的３００个左右个股组成基金的二级股票池。
３、股票组合构建和调整
本基金在充分考虑个股内在价值和风险收益水平的基础上，在二级股票池中选取个股构建基金的股票组合，运用组合优化模型不断优化股票组合，以达到单位风险下的收益最大化。
（三）债券资产投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。
１、收益率曲线配置具体策略
当预测收益率曲线平行上移或是陡峭化时，适当地降低债券组合的平均久期；当预测收益率曲线平行下移或是平坦化时，适当地增加债券组合的平均久期；当预测收益率曲线剧烈平行上移时，同时降低债券组合的平均久期和债券组合的持仓量；当预测收益率曲线剧烈平行下移时，同时增加债券组合的平均久期和债券组合的持仓量；当预测收益率曲线（正向或是反向）蝴蝶型变化时，适当地将债券组合进行子弹型或是哑铃型配置。
２、债券置换策略
本基金以利差分析为基础，当债券利差增大时，适当增加企业债和金融债的数量、减少国债的数量，当债券利差减小时，适当增加国债的数量、减少企业债和金融债的数量；债券组合的平均信用等级保持在投资级（Ａ＋级）以上。
在通过上述配置方法构建债券组合之后，本基金在出现以下情况时对债券投资组合进行动态调整：
（１） 短期经济运行指标， 如短期通货膨胀率、短期名义利率、汇率等发生变动，引起的市场实际利率的变动；
（２） 中长期国内通货膨胀预期的变动引起中长期利率走势变动，导致整个投资组合重新估价；
（３） 央行通过公开市场操作引导市场收益率水平的走向，从而引起债券市场结构性调整；
（４） 债券一级市场上的发行方式创新及新债定价与申购情况发生变化，导致二级市场收益率产生波动；
（５） 由于市场交易规则改变等因素引起的流动风险溢价的重新估价；
（６） 市场平均风险偏好的变化引起信用风险溢价的变动；
（７） 单个券种或某一类别债券的定价偏差，也就是市场失衡导致的投资机会等。
九、业绩比较基准
业绩比较基准：６５％上证综合指数 收益率＋３５％上证国债指数 收益率
上证综合指数以上海证券交易所上市所有股票为样本，大部分为中国Ａ股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票，基本能够反映Ａ股市场发展趋势。该指数具有较强的公正性与权威性，市场代表性较强；上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。上证国债指数是上证指数 系列的第一只债券指数，反映我国债券市场整体变动状况，具有较强的市场代表性。
在本基金的运作过程中，如果由于外部投资环境或法律法规的变化而使得调整业绩比较基准更符合基金份额持有人的利益，则基金管理人在经过基金托管人同意后可以对业绩比较基准进行适当调整，并在报中国证监会核准后，公告并予以实施。
十、风险收益特征
本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于２００８年１月１８日复核了投资组合报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止２００７年１２月３１日，本报告所列财务数据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
■
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
■
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细
■
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
股东名称
股权比例
中国建银投资有限责任公司
７０％
万联证券有限责任公司
２０％
中国电力财务有限公司
１０％
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
１
国泰基金管理有限公司上海理财中心
地址：上海市黄浦区延安东路７００号港泰广场２２－２３楼
电话：０２１－２３０６０３３０
传真：０２１－２３０６０３７２
客户服务专线：４００－８８８－８６８８，０２１－３３１３４６８８
联系人：尤艳
网址：ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
２
国泰基金管理有限公司北京理财中心
地址：北京市海淀区中关村南大街１号友谊宾馆贵宾楼一层
电话：０１０－６８４９８５７５
传真：０１０－６８４９８１８２
联系人：隋素梅
３
国泰基金电子交易平台
网站：ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ 登录网上交易页面
电话：０２１－２３０６０３６７
联系人：严仁明
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
１
中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：郭树清
客服电话：９５５３３
网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
２
中国银行 股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人：肖钢
联系人：客户服务中心
客服电话：９５５６６
网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
３
中国农业银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人：项俊波
客户服务电话：９５５９９
联系人：蒋浩
传真：０１０－８５１０９２１９
网址：ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ
４
交通银行 股份有限公司
注册地址：上海市银城中路１８８号
法定代表人：蒋超良
客服电话：９５５５９
联系人：曹榕
电话：０２１－５８７８１２３４
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
５
招商银行 股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
联系人：兰奇
电话：０７５５－８３１９８８８８
传真：０７５５－８３１９５１０９
客户服务热线：９５５５５
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
６
上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址：上海市中山东一路１２号
法定代表人：吉晓辉
电话：０２１－６１６１８８８８
联系人：张轶美
客户服务热线：９５５２８
网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
７
中国民生银行 股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
联系人：李群
电话：０１０－５８３５１６６６
传真：０１０－８３９１４２８３
电话：９５５６８
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
８
中信银行 股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人：孔丹
联系人：王斌
电话：０１０－６５５４１５８５
传真：０１０－６５５４１２３０
电话：９５５５８
网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
９
中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号
法定代表人：刘安东
电话：１１１８５
联系人：陈春林
传真：０１０－６６４１５１９４
网址：ｗｗｗ．ｃｐｓｒｂ．ｃｏｍ
１０
国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
电话：０２１－３８６７６１６１
传真：０２１－３８６７０１６１
网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
客服电话：４００－８８８－８６６６
１１
宏源证券 股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路２号宏源大厦
法定代表人：汤世生
联系人：张智红
电话：０１０－６２２９４６０８－６２９０
传真：０１０－６２２９４６０１
网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ
１２
万联证券有限责任公司
注册地址：广州市中山二路１８号电信广场３６、３７层
法定代表人：李舫金
联系人：李俊
电话：０２０－３７８６５０２６
传真：０２０－３８７６５０５４
网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
１３
中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
法定代表人：张佑君
联系人：魏明
电话：０１０－８５１３０５８８
传真：０１０－６５１８２２６１
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ
客服电话：４００８８８８１０８
１４
海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路９８号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、杨薇
电话：０２１－２３２１９０００
传真：０２１－２３２１９１００
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
客服电话：４００－８８８－８００１（全国），０２１－９５５５３
１５
中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：肖时庆
联系人：李洋
电话：０１０－６６５６８０４７
传真：０１０－６６５６８５３６
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
１６
中信金通证券有限责任公司
注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
法定代表人：刘军
联系人：王勤
电话：０５７１－８５７８３７１５
客服电话：０５７１－９６５９８
网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
１７
申银万国 证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
联系人：邓寒冰
电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０３８８４４
网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ
客服电话：０２１－９６２５０５
１８
招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
法定代表人：宫少林
联系人：黄健
电话：０７５５－８２９４３６６６
传真：０７５５－８２９４０１４１
网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
客服电话：４００８８８８１１１
１９
东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：０２１－６３３２５８８８
传真：０２１－６３３２６１７３
网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客服电话：０２１－９６２５０６
２０
东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市石路爱河桥路２８号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：０５１２－６５５８１１３６
传真：０５１２－６５５８８０２１
网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客服电话：０５１２－９６２８８
２１
兴业证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路９９号标力大厦
法定代表人：兰荣
联系人：杨盛芳
电话：０２１－６８４１９９７４
传真：０２１－６８４１９８６７
网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
２２
广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室
办公地址：广东广州天河北路大都会广场３６、４１和４２楼
法定代表人：王志伟
联系人：肖中梅
电话：０２０－８７５５５８８８
传真：０２０－８７５５５３０５
２３
国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路１５号
办公地址：江西省南昌市永叔路１５号信达大厦１０－１３楼
法定代表人：管荣升
联系人：徐美云
电话：０７９１－６２８５３３７
传真：０７９１－６２８９３９５
网址：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
２４
民生证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街１６号中国人寿大厦１９０１室
法定代表人：岳献春
联系人：赵明
电话：０１０－８５２５２６５６
传真：０１０－８５２５２６５５
网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ
客服电话：０３７１－６７６３９９９９
２５
上海证券有限责任公司
注册地址：上海市九江路１１１号
法定代表人：蒋元真
联系人：黄枫
电话：０２１－６２４７０１５７
传真：０２１－６２４７０２４４
客服电话：０２１－９６２５１８
２６
光大证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５２８号上海证券大厦南塔１５－１６楼
法定代表人：王明权
联系人：刘晨
电话：０２１－６８８１６０００
传真：０２１－６８８１５００９
网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
２７
中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区香港东路３１６号
办公地址：青岛市东海西路２８号
法定代表人：史洁民
联系人：丁韶燕
电话：０５３２－８５０２２０２６
传真：０５３２－８５０２２０２６
网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
客服电话：０５３２－９６５７７
２８
中信证券 股份有限公司
注册地址：深圳市湖贝路１０３０号海龙王大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：０１０－８４５８８８８８
传真：０１０－８４８６５５６０
网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｏｍ
２９
华泰证券有限责任公司
办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：张小波
电话：０２５－８４４５７７７７
网址：ｗｗｗ．ｈｔｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客服电话：０２５－８４５７９８９７
３０
长江证券 股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：０２１－６３２１９７８１
传真：０２１－５１０６２９２０
客服热线：４００８－８８８－９９９
网址：ｗｗｗ．ｃｊｓｃ．ｃｏｍ
３１
国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路４６号
法定代表人：张雅锋
联系人：覃清芳
电话：０７７１－５５３９２６２
传真：０７７１－５５３９０３３
客服热线：４００８８８８１００（全国）、９６１００（广西）
网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
３２
渤海证券有限责任公司
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街２９号
办公地址：天津市河西区宾水道３号
法定代表人：张志军
联系人：陈庆燕
电话：０２２－２８４５１７００
传真：０２２－２８４５１８９２
网址：ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ
３３
联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２５层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
电话：０７５５－８２４９２０００
传真：０７５５－８２４９２９６２
客服电话：４００－８８８８－５５５，０７５５－２５１２５６６６
网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
３４
中原证券股份有限公司
注册地址：许昌市南关大街３８号
办公地址：郑州市经三路１５号广汇国贸１１楼
法定代表人：张建刚
联系人：陈利民
电话：０３７１－６５５８５６７０
传真：０３７１－６５５８５６７０
咨询电话：０３７１－９６７２１８
网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ
３５
国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦
法定代表人：何如
联系人：林建闽
电话：０７５５－８２１３０８３３
传真：０７５５－８２１３３３０２
３６
齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路１２８号
办公地址：山东省济南市经十路１２８号
法定代表人：李玮
联系人：傅咏梅
电话：０５３１－８１２８３７２８
传真：０５３１－８１２８３７３５
客服热线：９５５３８
网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
３７
安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
法定代表人：牛冠兴
基金业务联系人：张勤
联系电话：０２１－６８８０１２１７
传真：０２１－６８８０１１１９
公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
３８
东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
法定代表人：游锦辉
联系人：罗绍辉
电话：９６１１３０
传真：０７６９－２２１１９４２３
网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
３９
恒泰证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号
法定代表人：刘汝军
联系人：常向东
电话：０４７１－４９１３９９８
传真：０４７１－４９３０７０７
客服电话：０４７１－４９６１２５９
网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
４０
世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼
法定代表人：段强
联系人：刘军辉
电话：０７５５－８３１９９５１１
传真：０７５５－８３１９９５４５
客服电话：０７５５－８３１９９５１１
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
１
中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：中国北京西城区金融大街２７号投资广场２２层
法定代表人：陈耀先
传真：０１０－５８５９８９０７
联系人：朱立元
电话：０１０－５８５９８８３９
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
１
上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行 大厦１４楼
负责人：廖海
联系人：廖海
电话：０２１－５１１５０２９８
传真：０２１－５１１５０３９８
经办律师：廖海、田卫红
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
１
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区东昌路５６８号
办公地址：上海湖滨路２０２号普华永道中心１１楼
法人代表：杨绍信
联系人：陈兆欣
电话：０２１－６１２３８８８８
传真：０２１－６１２３８８００
经办注册会计师：汪棣、陈宇
分 类
市 值（元）
占总资产比例
股票
９，１４３，５９２，５３９．４６
７４．４９％
债券
４５４，４７７，７８７．４０
３．７０％
银行存款和结算备付金
２，６５２，９５８，１７０．１３
２１．６１％
其他资产
２４，１８３，６３３．０３
０．２０％
合 计
１２，２７５，２１２，１３０．０２
１００．００％
序号
分 类
市 值（元）
占净值比例
１
农、林、牧、渔业
４０，７７０，８２４．６７
０．３４％
２
采掘业
２３６，１３７，２１６．５９
１．９５％
３
制造业
３，５５６，２４７，５６１．９３
２９．３６％
其中：食品、饮料
８４０，０３２，７８３．２８
６．９３％
造纸、印刷
１４９，０３０，１５２．６２
１．２３％
石油、化学、塑胶、塑料
５２９，０４６，４３４．９１
４．３７％
电子
２４５，９４７．５０
０．００％
金属、非金属
６６２，１０４，４２４．２５
５．４７％
机械、设备、仪表
１，０４７，２８３，１３７．６１
８．６５％
医药、生物制品
３２８，５０４，６８１．７６
２．７１％
４
电力、煤气及水的生产和供应业
３７９，４２４，２４９．１２
３．１３％
５
建筑业
１２０，６４５，０００．００
１．００％
６
交通运输、仓储业
５１７，５７３，５４３．９７
４．２７％
７
信息技术业
５１３，７４９，４１２．５６
４．２４％
８
批发和零售贸易
８３９，９９５，４０８．９８
６．９３％
９
金融、保险业
２，２９１，００１，２２７．８５
１８．９１％
１０
房地产业
６０１，１３８，５９６．０６
４．９６％
１１
社会服务业
３８，８５６，０００．００
０．３２％
１２
传播与文化产业
４，１１４，３２６．４８
０．０３％
１３
综合类
３，９３９，１７１．２５
０．０３％
合 计
９，１４３，５９２，５３９．４６
７５．４７％
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
市值（元）
占净值比例
１
６０００３６
招商银行
１５，５００，０００
６１４，２６５，０００．００
５．０７％
２
０００００２
万 科 Ａ
１４，７００，０００
４２３，９４８，０００．００
３．５０％
３
６００３０９
烟台万华
１０，５００，０００
３９９，５２５，０００．００
３．３０％
４
００２０２４
苏宁电器
５，３００，０００
３８０，８０５，０００．００
３．１４％
５
６００５１９
贵州茅台
１，６２０，０００
３７２，６００，０００．００
３．０８％
６
６００９００
长江电力
１９，１０３，６３２
３７２，３２９，７８７．６８
３．０７％
７
６０１１６６
兴业银行
６，１００，０００
３１６，３４６，０００．００
２．６１％
８
６０００３０
中信证券
３，１６４，６１１
２８２，５０４，８２３．９７
２．３３％
９
６００１００
同方股份
６，２８１，０９２
２７３，０８１，０４２．９２
２．２５％
１０
６０１６２８
中国人寿
４，７００，０００
２７２，３１８，０００．００
２．２５％
序号
债券品种
市 值（元）
占净值比例
１
国家债券
１４，９６２，７８７．４０
０．１２％
２
金融债券
９９，２８０，０００．００
０．８２％
３
央行票据
３４０，２３５，０００．００
２．８１％
合计
４５４，４７７，７８７．４０
３．７５％
序号
债券名称
市 值（元）
占净值比例
１
０７央行票据１５
３４０，２３５，０００．００
２．８１％
２
０５农发０８
９９，２８０，０００．００
０．８２％
３
２０国债（４）
１４，９６２，７８７．４０
０．１２％
分 类
市 值（元）
存出保证金
６，２７４，３６２．５６
应收利息
１０，３３６，４１３．３５
应收申购款
１，７３４，１０１．０８
应收证券清算款
５，８３８，７５６．０４
合计
２４，１８３，６３３．０３
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
２００７年４月１１日至２００７年１２月３１日
５８．３０％
１．６９％
３２．７０％
１．４１％
２５．６０％
０．２８％
标签:保险 保险业 北京 北京大学 采掘 仓储 传播与文化产 道琼斯 电力 电子 东方证券 东海证券 多方 房地产 非金属 福建 富通 估值 广东 广西 贵州 国盛证券 河北 河南 宏观经济 化工 化学 汇率 会计 货币市场 机构 机械 基金 基金投资组合 建设银行 建筑 江苏 江西 交通银行 交通运输 交易所 金鼎 金融 金属 开放式基金 科技股 蓝筹 理财 利率 零售 刘军 煤气 每股收益 美国 内蒙古 南方 能源 年金 农业 全球 人民币 人民银行 山东 商业银行 上海 上海证券报 上市公司 设备 社保基金 社会服务 深圳 审计 生物制品 石油 食品 世纪证券 市场 收购 苏宁电器 塑胶 塑料 天津 通货膨胀 统计 投资银行 投资者 外汇 网上交易 香港 新城 新疆 新兴市场 信达 信贷 信息技术 亚洲 央行 医药 仪表 银河 银行业 饮料 印刷 邮政 渔业 杂志 造纸 债券基金 债券市场 证监会 证券公司 证券交易所 证券市场 指数 制造业 中国 中国人保 中国人寿 中国银行 中路 中原证券 主板 资本市场 资产管理 资产管理公司 综合类 品种:(^HSI)恒生指数 (000562)宏源证券 (000783)长江证券 (000931)中 关 村 (002024)苏宁电器 (0218.HK)申银万国 (0612.HK)中国投资 (0688.HK)中国海外 (160201)国泰金鹰 (160204)国泰金马 (160205)国泰金象 (160206)国泰货币 (160207)国泰金鹿 (160208)国泰金鹏 (160209)国泰金牛 (160301)华夏成长 (160304)华夏现金 (160307)华夏红利 (160310)华夏优势 (160406)华安宏利 (160502)博时裕富 (160505)博时主题 (160506)博时稳定 (160607)鹏华价值 (161008)富国天博 (161601)新 蓝 筹 (161610)融通领先 (161802)银华保本 (161807)银华富裕 (162001)长城久恒 (162004)长城消费 (162007)长城品牌 (162207)荷银效率 (162209)荷银市值 (162401)宝康消费 (162403)宝康债券 (162803)中信红利 (164001)东 方 龙 (165502)信诚精萃 (165701)诺德价值 (184703)基金金盛 (1A0001)上证指数 (1A0012)国债指数 (1B0005)综合指数 (395003)中小企业 (500001)基金金泰 (500011)基金金鑫 (519021)金鼎价值 (519035)富国天博 (600015)华夏银行 (600016)民生银行 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600100)同方股份 (600309)烟台万华 (600519)贵州茅台 (600684)珠江实业 (600900)长江电力 (601166)兴业银行 (601328)交通银行 (601628)中国人寿 (601939)建设银行 (601988)中国银行 (601998)中信银行 (AOC.HK)综合指数 (COMP.HK)综合指数 (LFC)中国人寿 |
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